Markov-ketens in diskrete tijd / druk 1

De stochastiek, waaronder de waarschijnlijkheidsrekening, is van groot belang in de hedendaagse wiskunde. Ook spelen toepassingen van dit vakgebied een belangrijke rol in vele wetenschappen zoals econometrie, biologie, natuurkunde. In de waarschijnlijkheidsrekening heeft de theorie van Markov-ketens een voorname plaats; kenmerkend voor deze toevalsprocessen is een bescheide mate van afhankelijkheid tussen opvolgende waarnemingen.

In dit boek ligt de nadruk op de wiskundige theorie; het is voortgekomen uit colleges en oefeningen die reeds vele jaren door de auteurs aan tweedejaarsstudenten wiskunde en econometrie van de Vrije Universiteit Amsterdam worden gegeven.

Elk hoofdstuk is voorzien van opgaven; achterin het boek zijn van de opgaven uitkomsten een aanwijzingen vermeld. De schrijvers hebben de behandeling van de stof zo ingericht, dat het boek ook voor zelfstudie geschikt is. Zij gaan er hierbij van uit, dat de lezer over enige inleidende kennis van waarschijnlijkheidsrekening beschikt en zich op dit gebied verder wil oriënteren. In dit verband kan het boek ook goede diensten bewijzen aan docenten VWO en Hogeschool.